Estimation in a model with infinite-dimensional nuisance parameter

A Page test with nuisance parameter estimation

A Paradox of Semiparametric Estimators with Infinite Dimensional Nuisance Parameters

Pierce (1982) found a paradoxical phenomenon. Let θ = (β, γ) be parameters which we would like to estimate. In many cases, we are only interested in some parameters and the rest is nuisance parameters. Let β be parameters we were interested in and γ be nuisance parameters. Usually, an estimator of β has smaller variance when the nuisance parameter γ is known. Pierce (1982) found that under some...

On the estimation of a parameter with incomplete knowledge on a nuisance parameter

In this paper we consider the problem of estimating a parameter of a probability distribution when we have some prior information on a nuisance parameter. We start by the very simple case where we know perfectly the value of the nuisance parameter. The complete likelihood is the classical tool in this case. Then, progressively, we consider the case where we are given a prior probability distrib...

On-line Parameter Estimation for Infinite-dimensional Dynamical Systems∗

The on-line or adaptive identification of parameters in abstract linear and nonlinear infinite-dimensional dynamical systems is considered. An estimator in the form of an infinitedimensional linear evolution system having the state and parameter estimates as its states is defined. Convergence of the state estimator is established via a Lyapunov estimate. The finite-dimensional notion of a plant...

infinite dimensional garch models

مدلهای گارچ در فضاهای هیلبرت پایان نامه حاضر شامل دو بخش می باشد. در قسمت اول مدلهای اتورگرسیو تعمیم یافته مشروط به ناهمگنی واریانس در فضاهای هیلبرت را معرفی، مفاهیم ریاضی مورد نیاز در تحلیل این مدلها در دامنه زمان را مطرح کرده و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس پیشرفتهایی که اخیرا در زمینه تئوری داده های تابعی و آماره های عملگری ایجاد شده است، فرآیندهایی که دارای مقادیر در فضاهای ...